Сравнение IG с IBDS
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. IG is actively managed, while IBDS is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IG charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.
Доходность
Сравнение доходности IG и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и IBDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.05% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.42% |
Correlation
The correlation between IG and IBDS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. IBDS — Ранг доходности на риск
IG
IBDS
Сравнение IG c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IG и IBDS
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и IBDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -16.75% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.02% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.36% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и IBDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 1.09% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.18% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.55% | -0.71% |
Сравнение комиссий IG и IBDS
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и IBDS
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IBDS в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and IBDS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.10% for IBDS.
Подберите оптимальное распределение для IG и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор