Сравнение IG с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
IG и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и IBDS
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IG vs. IBDS — Ранг доходности на риск
IG
IBDS
Сравнение IG c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.01 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 4.68 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.76 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.16 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 28.84 | -23.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.01 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IG и IBDS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и IBDS
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности IBDS в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок IG и IBDS
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -16.75% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -0.91% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -14.98% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.10% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.43% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.16% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и IBDS
Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.42% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 0.71% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.54% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 4.21% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.60% | +1.84% |