PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IG и DRLL


Correlation

The correlation between IG and DRLL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

-0.60

Сравнение распределения секторов IG и DRLL


Секторы
IG
DRLL

Финансовые услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IG
2.9%
DRLL

-

Сырьевые материалы

IG

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

IG

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

IG

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

IG

-

DRLL

-

Энергетика

IG

-

DRLL
99.1%

Здравоохранение

IG

-

DRLL

-

Промышленность

IG

-

DRLL

-

Недвижимость

IG

-

DRLL

-

Технологии

IG

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

IG

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

IG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.57

-0.97

Просадки

Сравнение просадок IG и DRLL

Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-23.73%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-8.10%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-8.02%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и DRLL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

22.34%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

23.76%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

23.76%

-18.86%

Сравнение комиссий IG и DRLL

IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и DRLL

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DRLL в 2.33%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IG and DRLL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.84% for IG.

IG is categorized as Corporate Bonds, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Principal and Strive. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор