Сравнение IG с DRLL
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. IG is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. IG charges 0.26%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности IG и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и DRLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 3.49% |
Correlation
The correlation between IG and DRLL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение распределения секторов IG и DRLL
Секторы
IG
DRLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IG
DRLL
-
Сырьевые материалы
IG
-
DRLL
-
Коммуникационные услуги
IG
-
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
IG
-
DRLL
Потребительский защитный сектор
IG
-
DRLL
-
Энергетика
IG
-
DRLL
Здравоохранение
IG
-
DRLL
-
Промышленность
IG
-
DRLL
-
Недвижимость
IG
-
DRLL
-
Технологии
IG
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
IG
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. DRLL — Ранг доходности на риск
IG
DRLL
Сравнение IG c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.57 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок IG и DRLL
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -23.73% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -8.10% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -8.02% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 22.34% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 23.76% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 23.76% | -18.86% |
Сравнение комиссий IG и DRLL
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и DRLL
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and DRLL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.84% for IG.
IG is categorized as Corporate Bonds, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Principal and Strive. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для IG и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор