Сравнение IG с DBO
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. IG is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. IG charges 0.26%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности IG и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам IG и DBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 10.22% |
Correlation
The correlation between IG and DBO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.74 |
Сравнение распределения секторов IG и DBO
Секторы
IG
DBO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IG
DBO
Сырьевые материалы
IG
-
DBO
-
Коммуникационные услуги
IG
-
DBO
-
Потребительский циклический сектор
IG
-
DBO
-
Потребительский защитный сектор
IG
-
DBO
-
Энергетика
IG
-
DBO
-
Здравоохранение
IG
-
DBO
-
Промышленность
IG
-
DBO
-
Недвижимость
IG
-
DBO
-
Технологии
IG
-
DBO
-
Коммунальные услуги
IG
-
DBO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. DBO — Ранг доходности на риск
IG
DBO
Сравнение IG c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.02 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IG и DBO
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -90.18% | +88.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -51.38% | +51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -62.25% | +61.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 34.46% | -29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 32.29% | -27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 31.78% | -26.88% |
Сравнение комиссий IG и DBO
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и DBO
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and DBO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.84% for IG.
IG is categorized as Corporate Bonds, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для IG и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор