Сравнение IG с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IG и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и BSCR
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IG vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IG
BSCR
Сравнение IG c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.14 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 4.95 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.80 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.68 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 29.17 | -24.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.14 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IG и BSCR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и BSCR
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IG и BSCR
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -17.26% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -0.81% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -14.87% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.14% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.41% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.16% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и BSCR
Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.36% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 0.62% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.48% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 4.12% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.40% | +2.04% |