PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

IFV и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.84% соответственно.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий IFV и RODM

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

IFV vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.41

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.15

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.48

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

16.44

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.41

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между IFV и RODM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и RODM

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IFV и RODM

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-35.98%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-9.40%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-28.85%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-35.98%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-3.14%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-6.46%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.99%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и RODM

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.20%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.95%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

13.39%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

13.42%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

15.21%

+5.43%