PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

IFV и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.81%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-16.92%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.15%.

IFV

1 день
3.08%
1 месяц
-8.92%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.89%
1 год
29.06%
3 года*
16.39%
5 лет*
4.04%
10 лет*
6.28%

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий IFV и FID

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

IFV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.16

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.98

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

11.27

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между IFV и FID составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и FID

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.95%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFV и FID

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-39.79%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.93%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-29.13%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-6.84%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-8.60%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.36%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и FID

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.96%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.37%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

12.62%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.03%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

19.10%

+1.54%