PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from First Trust - IFV tracks the Dorsey Wright International Focus Five Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFV returned 4.76%/yr vs 7.74%/yr for FID. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFV charges 1.06%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности IFV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.

IFV

1 день
-0.63%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.94%
6 месяцев
16.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
7.10%

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		12.94%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-16.92%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between IFV and FID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.64

The correlation between IFV and FID shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFV и FID

Секторы
IFV
FID

Промышленность

31.1%
13.5%

Финансовые услуги

11.6%
20.8%

Сырьевые материалы

10.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.0%

Энергетика

8.5%
8.0%

Технологии

7.5%
4.1%

Недвижимость

6.1%
9.4%

Коммунальные услуги

5.4%
17.4%

Здравоохранение

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.5%

Промышленность

IFV
31.1%
FID
13.5%

Финансовые услуги

IFV
11.6%
FID
20.8%

Сырьевые материалы

IFV
10.3%
FID
4.3%

Потребительский циклический сектор

IFV
9.3%
FID
4.0%

Энергетика

IFV
8.5%
FID
8.0%

Технологии

IFV
7.5%
FID
4.1%

Недвижимость

IFV
6.1%
FID
9.4%

Коммунальные услуги

IFV
5.4%
FID
17.4%

Здравоохранение

IFV
4.0%
FID
3.5%

Потребительский защитный сектор

IFV
3.9%
FID
3.7%

Коммуникационные услуги

IFV
2.6%
FID
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с EFVIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

IFV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.30

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.26

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.62

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

9.14

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.30

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IFV и FID

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-39.79%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.93%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-10.97%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-29.13%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.11%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-8.47%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.55%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и FID

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.00%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

8.12%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

10.16%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.04%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

18.96%

+1.79%

Сравнение комиссий IFV и FID

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и FID

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.76%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%

Часто задаваемые вопросы

IFV and FID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFV has higher volatility (6.06%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.74% vs 4.76% for IFV. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.74% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.76% for IFV.

IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор