PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IFV и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.91% соответственно.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IFV и FDT

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Доходность на риск

IFV vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.96

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.59

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.30

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

17.64

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.96

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между IFV и FDT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и FDT

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IFV и FDT

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-46.10%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-13.41%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-33.18%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-46.10%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-8.75%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-10.86%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и FDT

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 7.09%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.78%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.05%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

19.39%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.87%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.33%

+2.31%