PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

IFV и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.81%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%13.40%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

IFV

1 день
3.08%
1 месяц
-8.92%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.89%
1 год
29.06%
3 года*
16.39%
5 лет*
4.04%
10 лет*
6.28%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий IFV и FDEV

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

IFV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.73

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.41

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.85

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

11.64

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.34

Корреляция

Корреляция между IFV и FDEV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и FDEV

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.95%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFV и FDEV

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-30.11%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.67%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-29.02%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-4.83%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-6.38%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.13%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и FDEV

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.22%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.15%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

14.62%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

13.85%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

15.38%

+5.26%