PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с FDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IFV tracks the Dorsey Wright International Focus Five Index while FDEV tracks the Fidelity Targeted International Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFV returned 4.76%/yr vs 7.01%/yr for FDEV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFV charges 1.06%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности IFV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.89%.

IFV

1 день
-0.63%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.94%
6 месяцев
16.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
7.10%

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		12.94%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%13.40%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Correlation

The correlation between IFV and FDEV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.74

The correlation between IFV and FDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFV и FDEV

Секторы
IFV
FDEV

Промышленность

31.1%
15.9%

Финансовые услуги

11.6%
21.9%

Сырьевые материалы

10.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.5%

Энергетика

8.5%
10.8%

Технологии

7.5%
3.7%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.4%
8.1%

Здравоохранение

4.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.2%

Промышленность

IFV
31.1%
FDEV
15.9%

Финансовые услуги

IFV
11.6%
FDEV
21.9%

Сырьевые материалы

IFV
10.3%
FDEV
4.1%

Потребительский циклический сектор

IFV
9.3%
FDEV
4.5%

Энергетика

IFV
8.5%
FDEV
10.8%

Технологии

IFV
7.5%
FDEV
3.7%

Недвижимость

IFV
6.1%
FDEV

-

Коммунальные услуги

IFV
5.4%
FDEV
8.1%

Здравоохранение

IFV
4.0%
FDEV
13.3%

Потребительский защитный сектор

IFV
3.9%
FDEV
9.5%

Коммуникационные услуги

IFV
2.6%
FDEV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с EFVIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

IFV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.82

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.79

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

6.78

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IFV и FDEV

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-30.11%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.46%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-10.47%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-29.02%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-4.78%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-6.29%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.23%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и FDEV

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.61%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.68%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

11.90%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

13.90%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

15.33%

+5.42%

Сравнение комиссий IFV и FDEV

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и FDEV

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.76%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%

Часто задаваемые вопросы

IFV and FDEV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFV has higher volatility (6.06%) compared to FDEV (3.61%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs FDEV's -30.11%.

On 5-year performance, FDEV leads with 7.01% vs 4.76% for IFV. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEV has performed better with a 7.01% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.76% for IFV.

IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index, while FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.39% for FDEV.

IFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор