PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с SWRLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.09% соответственно.

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
12.29%
1 год
38.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с AAIEX

Сравнение комиссий IFTIX и SWRLX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IFTIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXSWRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.38

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.90

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.02

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

11.84

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между IFTIX и SWRLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и SWRLX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности SWRLX в 7.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и SWRLX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и SWRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-59.44%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.73%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-34.19%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-35.95%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-11.49%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-11.68%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.07%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и SWRLX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.42%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.90%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

10.71%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.93%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

17.21%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.75%

-1.82%