PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с ISFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFTIX с ISFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while ISFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 9.42%/yr vs 19.44%/yr for ISFIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.73%/yr for ISFIX.

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и ISFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFTIX показывает доходность 6.53%, а ISFIX немного выше – 6.79%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям ISFIX по среднегодовой доходности: 9.42% против 19.44% соответственно.

IFTIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.35%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.46%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.42%

ISFIX

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.75%
С начала года
6.79%
6 месяцев
5.77%
1 год
20.58%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFTIX и ISFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.53%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		6.79%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%

Correlation

The correlation between IFTIX and ISFIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IFTIX and ISFIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IRVIXIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IEDAX
Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с RCKSXISFIX с IEDAXISFIX с FGJEXISFIX с DHAMXISFIX с FEQHXISFIX с INGIX

Доходность на риск

IFTIX vs. ISFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c ISFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFTIXISFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.84

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.55

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.43

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

9.44

-1.60

IFTIX vs. ISFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISFIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и ISFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и ISFIX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке ISFIX в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и ISFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFTIXISFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-57.61%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.06%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.20%

-20.18%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.00%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-32.51%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-3.41%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-8.11%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.48%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и ISFIX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 2.68%, в то время как у VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFTIXISFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.51%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.34%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.30%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

17.65%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

22.97%

-8.44%

Сравнение комиссий IFTIX и ISFIX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ISFIX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и ISFIX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.45%, что больше доходности ISFIX в 7.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.45%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		7.50%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%

Часто задаваемые вопросы

IFTIX and ISFIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISFIX has higher volatility (5.51%) compared to IFTIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs ISFIX's -57.61%.

ISFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFTIX и ISFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор