Сравнение IFTIX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 8.53% против 5.44% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IPIRX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IPIRX
Сравнение IFTIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.02 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.52 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.98 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 4.41 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IPIRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IPIRX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IPIRX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -24.97% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -7.88% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.97% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -24.97% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -7.88% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -4.89% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IPIRX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.44% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 6.50% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 11.05% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 10.73% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 9.69% | +5.24% |