Сравнение IFTIX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 8.53% против 14.17% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IIRLX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IIRLX
Сравнение IFTIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.74 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.26 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.22 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 0.81 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.74 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IIRLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IIRLX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IIRLX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IIRLX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -50.33% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.99% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.83% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -32.60% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -9.83% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -6.83% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.36% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IIRLX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.31% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.23% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 19.71% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.56% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 18.39% | -3.46% |