PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFTIX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IIRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 8.53% против 14.17% соответственно.


IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Сравнение комиссий IFTIX и IIRLX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.


Доходность на риск

IFTIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFTIXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.74

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.26

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.22

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

0.81

+11.00

IFTIX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IIRLX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFTIXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.74

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IIRLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IIRLX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IIRLX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IIRLX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IIRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFTIXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-50.33%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.99%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.83%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-32.60%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-9.83%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-6.83%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.36%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IIRLX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFTIXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.31%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.23%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

19.71%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

17.56%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

18.39%

-3.46%