Сравнение IFTIX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.60% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и FIGSX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
IFTIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
IFTIX
FIGSX
Сравнение IFTIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.74 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.16 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.98 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 3.83 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.74 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и FIGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и FIGSX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и FIGSX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -34.47% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -13.89% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -34.47% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -34.47% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -10.60% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -6.49% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.55% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и FIGSX
Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 9.09% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 13.23% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 19.24% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.61% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.54% | -2.60% |