PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFTIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.60% соответственно.


IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий IFTIX и FIGSX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


Доходность на риск

IFTIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFTIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.74

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.16

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.98

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

3.83

+9.29

IFTIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFTIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.74

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Корреляция

Корреляция между IFTIX и FIGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и FIGSX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности FIGSX в 8.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и FIGSX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFTIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-34.47%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-13.89%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-34.47%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-34.47%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-10.60%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-6.49%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.55%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и FIGSX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFTIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

9.09%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

13.23%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

19.24%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.61%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.54%

-2.60%