Сравнение IFTIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.12% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и EPDIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
IFTIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
EPDIX
Сравнение IFTIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 3.01 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.56 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.43 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 17.97 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.01 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и EPDIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и EPDIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -38.23% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -10.92% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -20.98% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -32.84% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.22% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.88% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.69% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и EPDIX
Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.10% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 11.60% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 16.22% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.05% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.88% | +0.06% |