PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с SUPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFRA returned 20.10%/yr vs 11.71%/yr for SUPL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 18.07%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

SUPL

1 день
-0.30%
1 месяц
7.38%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.98%
1 год
27.72%
3 года*
11.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и SUPL

2026 (YTD)2025202420232022
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-4.77%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		18.07%9.25%-2.44%23.69%-13.32%

Correlation

The correlation between IFRA and SUPL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.72

The correlation between IFRA and SUPL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и SUPL

Секторы
IFRA
SUPL

Промышленность

39.4%
59.7%

Коммунальные услуги

37.7%
3.3%

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

7.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Промышленность

IFRA
39.4%
SUPL
59.7%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
SUPL
3.3%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
SUPL

-

Энергетика

IFRA
7.9%
SUPL
4.6%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
SUPL

-

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
SUPL

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

SUPL

-

Финансовые услуги

IFRA

-

SUPL

-

Здравоохранение

IFRA

-

SUPL
3.4%

Недвижимость

IFRA

-

SUPL

-

Технологии

IFRA

-

SUPL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADE

Доходность на риск

IFRA vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRASUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.73

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.38

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.85

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

9.05

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUPL равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRASUPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IFRA и SUPL

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRASUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-24.42%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.76%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-21.71%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.30%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.97%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.07%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и SUPL

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRASUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.15%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.82%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

16.09%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

18.93%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.93%

+2.45%

Сравнение комиссий IFRA и SUPL

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и SUPL

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SUPL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.66%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and SUPL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to SUPL (4.15%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs SUPL's -24.42%.

On 3-year performance, IFRA leads with 20.10% vs 11.71% for SUPL. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFRA has performed better with a 20.10% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

SUPL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.59% for IFRA.

IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.58% for SUPL.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор