Сравнение IFRA с SEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).
IFRA и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и SEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | 1.60% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.73%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и SEA
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Доходность на риск
IFRA vs. SEA — Ранг доходности на риск
IFRA
SEA
Сравнение IFRA c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.12 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.82 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 13.67 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и SEA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и SEA
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SEA в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и SEA
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -39.53% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -16.06% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -1.96% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -14.83% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.34% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и SEA
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.71% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.50% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 20.91% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.86% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.86% | -0.42% |