Сравнение IFRA с SEA
IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR) while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFRA returned 18.25%/yr vs 17.13%/yr for SEA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.
IFRA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFRA и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 18.45% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | 0.03% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 24.79% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -18.36% |
Correlation
The correlation between IFRA and SEA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between IFRA and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IFRA и SEA
Секторы
IFRA
SEA
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Промышленность
IFRA
SEA
Коммунальные услуги
IFRA
SEA
-
Сырьевые материалы
IFRA
SEA
-
Энергетика
IFRA
SEA
Потребительский циклический сектор
IFRA
SEA
-
Потребительский защитный сектор
IFRA
SEA
-
Коммуникационные услуги
IFRA
-
SEA
Финансовые услуги
IFRA
-
SEA
-
Здравоохранение
IFRA
-
SEA
-
Недвижимость
IFRA
-
SEA
-
Технологии
IFRA
-
SEA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFRA vs. SEA — Ранг доходности на риск
IFRA
SEA
Сравнение IFRA c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFRA | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.11 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 11.32 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFRA и SEA
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFRA | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -39.53% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -10.67% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -32.42% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.36% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -14.03% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.92% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и SEA
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.03%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFRA | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.25% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 13.27% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 17.09% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.62% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.62% | -0.32% |
Сравнение комиссий IFRA и SEA
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и SEA
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SEA в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.57% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.41% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFRA and SEA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEA has higher volatility (6.25%) compared to IFRA (4.03%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs SEA's -39.53%.
On 3-year performance, IFRA leads with 18.25% vs 17.13% for SEA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFRA has performed better with a 18.25% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 1.57% for IFRA.
IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Global. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.60% for SEA.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFRA и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор