Сравнение IFRA с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
IFRA и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и PPA
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
IFRA vs. PPA — Ранг доходности на риск
IFRA
PPA
Сравнение IFRA c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.09 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.80 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.37 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 13.40 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.09 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и PPA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и PPA
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и PPA
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -57.37% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.71% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -18.37% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -8.56% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -9.19% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.45% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и PPA
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.57% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 15.14% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 21.75% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.22% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 20.48% | +0.96% |