PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFRA с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с MADE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Infrastructure Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, IFRA returned 22.66% vs 39.15% for MADE. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 23.76%.

IFRA

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
6.89%
С начала года
17.49%
1 год
22.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
13.37%

MADE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
10.86%
С начала года
23.76%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF
$23.64M$21.37M$23.48M

MADE

iShares U.S. Manufacturing ETF
$498.08K$763.50K$732.05K

Сравнение доходности по годам IFRA и MADE

2026 (YTD)20252024
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.49%15.90%4.44%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		23.76%27.34%0.08%

Correlation

The correlation between IFRA and MADE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between IFRA and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и MADE

Секторы
IFRA
MADE

Коммунальные услуги

37.8%
0.1%

Промышленность

36.9%
74.1%

Сырьевые материалы

17.1%
0.3%

Энергетика

7.9%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

IFRA
37.8%
MADE
0.1%

Промышленность

IFRA
36.9%
MADE
74.1%

Сырьевые материалы

IFRA
17.1%
MADE
0.3%

Энергетика

IFRA
7.9%
MADE
0.3%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
MADE
7.8%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
MADE
0.1%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

MADE

-

Финансовые услуги

IFRA

-

MADE

-

Здравоохранение

IFRA

-

MADE

-

Недвижимость

IFRA

-

MADE

-

Технологии

IFRA

-

MADE
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SUPLMADE с HWAYMADE с PSCIMADE с IAUMADE с SGOV

Доходность на риск

IFRA vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFRA c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.69

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.28

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.93

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.78

-2.01

IFRA vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и MADE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-23.79%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-13.43%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.55%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.96%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.64%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и MADE

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.18%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.06%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

19.56%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

23.30%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

23.06%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

23.06%

-1.78%

Сравнение комиссий IFRA и MADE

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и MADE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности MADE в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.62%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and MADE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.06%) compared to IFRA (4.18%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 39.15% vs 22.66% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 39.15% return vs 22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.62% for MADE.

IFRA is categorized as Infrastructure Equities, while MADE is Industrials Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор