PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с EVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR) while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 14.07%/yr vs 7.59%/yr for EVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 4.15%.

IFRA

1 день
-0.86%
1 месяц
2.48%
С начала года
19.25%
6 месяцев
17.89%
1 год
30.85%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

EVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.15%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и EVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.25%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		4.15%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-0.97%

Correlation

The correlation between IFRA and EVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.77

The correlation between IFRA and EVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и EVX

Секторы
IFRA
EVX

Промышленность

39.4%
85.3%

Коммунальные услуги

37.7%
2.1%

Сырьевые материалы

14.7%
7.6%

Энергетика

7.9%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

IFRA
39.4%
EVX
85.3%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
EVX
2.1%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
EVX
7.6%

Энергетика

IFRA
7.9%
EVX
-0.0%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
EVX

-

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
EVX
4.9%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

EVX

-

Финансовые услуги

IFRA

-

EVX

-

Здравоохранение

IFRA

-

EVX

-

Недвижимость

IFRA

-

EVX

-

Технологии

IFRA

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

IFRA vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.35

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.57

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.44

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

0.99

+12.50

IFRA vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и EVX

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-55.91%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.85%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-19.33%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-21.45%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-5.91%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.75%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.81%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и EVX

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.93%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.06%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.73%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.60%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

20.25%

+1.11%

Сравнение комиссий IFRA и EVX

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и EVX

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.56%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and EVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.19%) compared to EVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs EVX's -55.91%.

On 5-year performance, IFRA leads with 14.07% vs 7.59% for EVX. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 14.07% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

IFRA has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.18% for EVX.

IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.55% for EVX.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор