PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и ACWI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
9.22%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.


IFRA

1 день
1.73%
1 месяц
-4.77%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.42%
1 год
29.26%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.58%
10 лет*

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IFRA и ACWI

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IFRA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRAACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.20

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.77

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.79

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

8.26

+3.49

IFRA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFRAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.20

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между IFRA и ACWI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и ACWI

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.70%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и ACWI

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IFRAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-56.00%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.76%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-26.42%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.92%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-8.69%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и ACWI

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFRAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.38%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.05%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.48%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

15.97%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

17.08%

+4.37%