Сравнение IFPUX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
IFPUX управляется Independent Franchise Partners. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IFPUX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFPUX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | -8.29% | 28.47% | 21.80% | 21.19% | -10.77% | 16.17% | 19.09% | 35.20% | -7.11% | 15.64% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IFPUX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IFPUX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.77% против 14.02% соответственно.
IFPUX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.77%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFPUX и SSSYX
IFPUX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
IFPUX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
IFPUX
SSSYX
Сравнение IFPUX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFPUX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.52 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 7.30 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFPUX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.11 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между IFPUX и SSSYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFPUX и SSSYX
Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | 10.70% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% | 0.00% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IFPUX и SSSYX
Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFPUX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -91.48% | +63.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.10% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -24.49% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | -91.48% | +63.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -6.22% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.20% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.52% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFPUX и SSSYX
Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.84%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFPUX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.34% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.53% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.29% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.89% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 124.43% | -107.36% |