Сравнение IFPUX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
IFPUX управляется Independent Franchise Partners. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IFPUX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFPUX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | -8.29% | 28.47% | 21.80% | 21.19% | -10.77% | 16.17% | 19.09% | 35.20% | -7.11% | 15.64% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IFPUX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции IFPUX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.77% против 14.08% соответственно.
IFPUX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.77%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFPUX и FLCPX
IFPUX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
IFPUX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
IFPUX
FLCPX
Сравнение IFPUX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFPUX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.33 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 6.39 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFPUX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IFPUX и FLCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFPUX и FLCPX
Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | 10.70% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок IFPUX и FLCPX
Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFPUX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -33.87% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.14% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -24.40% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | -33.87% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -6.23% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.24% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.53% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFPUX и FLCPX
Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFPUX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.34% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.53% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.33% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.08% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.15% | -1.08% |