PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFNNY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFNNY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IFNNY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFNNY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFNNY
Infineon Technologies AG ADR		6.50%36.86%-21.68%40.02%-33.89%19.84%73.61%13.16%-25.98%59.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IFNNY показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFNNY имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

IFNNY

1 день
2.81%
1 месяц
-10.96%
С начала года
6.50%
6 месяцев
18.25%
1 год
40.82%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.32%
10 лет*
13.47%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infineon Technologies AG ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IFNNY:
IFNNY с IFX.DEIFNNY с ONIFNNY с AMATIFNNY с VONGIFNNY с SPYIFNNY с SMHIFNNY с INDA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IFNNY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFNNY
Ранг доходности на риск IFNNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFNNY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFNNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFNNY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFNNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFNNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFNNY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFNNYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.53

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

7.31

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFNNY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFNNY на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFNNY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFNNYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между IFNNY и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFNNY и VOO

Дивидендная доходность IFNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFNNY
Infineon Technologies AG ADR		0.88%0.83%1.17%0.79%1.03%0.39%0.54%0.94%1.42%0.79%1.20%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IFNNY и VOO

Максимальная просадка IFNNY за все время составила -62.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFNNY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IFNNYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.74%

-33.99%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-11.98%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-24.52%

-31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.74%

-33.99%

-28.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.51%

-5.55%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-3.72%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

2.55%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IFNNY и VOO

Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IFNNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFNNYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

5.34%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

9.47%

+19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.25%

18.11%

+24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.31%

16.82%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.97%

17.99%

+21.98%