Сравнение IFNNY с INDA

С начала года, IFNNY показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции IFNNY превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 13.47% против 6.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFNNY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFNNY и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IFNNY и INDA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IFNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IFNNY за все время составила -62.74%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFNNY и INDA.

Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IFNNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.