PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с WDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. IFLR is actively managed, while WDIV is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 8.93%.

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDIV

1 день
0.67%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.93%
6 месяцев
10.91%
1 год
22.07%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.72%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и WDIV

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.93%4.86%

Correlation

The correlation between IFLR and WDIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов IFLR и WDIV

Секторы
IFLR
WDIV

Финансовые услуги

21.1%
23.1%

Промышленность

17.4%
12.1%

Технологии

11.4%
2.9%

Здравоохранение

9.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.4%

Сырьевые материалы

5.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.8%

Энергетика

3.7%
7.1%

Коммунальные услуги

3.6%
13.8%

Недвижимость

1.7%
13.3%

Финансовые услуги

IFLR
21.1%
WDIV
23.1%

Промышленность

IFLR
17.4%
WDIV
12.1%

Технологии

IFLR
11.4%
WDIV
2.9%

Здравоохранение

IFLR
9.6%
WDIV
4.6%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
WDIV
3.9%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.6%
WDIV
6.4%

Сырьевые материалы

IFLR
5.7%
WDIV
3.1%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.9%
WDIV
9.8%

Энергетика

IFLR
3.7%
WDIV
7.1%

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
WDIV
13.8%

Недвижимость

IFLR
1.7%
WDIV
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHI
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Доходность на риск

IFLR vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLR vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLRWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.47

+1.04

Просадки

Сравнение просадок IFLR и WDIV

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-42.34%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.59%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.85%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и WDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

10.19%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

12.77%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

15.39%

-2.36%

Сравнение комиссий IFLR и WDIV

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и WDIV

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WDIV в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.01%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and WDIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

WDIV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.40% for WDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор