PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. IFLR is actively managed, while VXUS is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%.

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и VXUS

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%6.42%

Correlation

The correlation between IFLR and VXUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов IFLR и VXUS

Секторы
IFLR
VXUS

Финансовые услуги

21.1%
22.3%

Промышленность

17.4%
16.1%

Технологии

11.4%
18.1%

Здравоохранение

9.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.0%

Сырьевые материалы

5.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.4%

Энергетика

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Недвижимость

1.7%
2.6%

Финансовые услуги

IFLR
21.1%
VXUS
22.3%

Промышленность

IFLR
17.4%
VXUS
16.1%

Технологии

IFLR
11.4%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

IFLR
9.6%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.6%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

IFLR
5.7%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.9%
VXUS
4.4%

Энергетика

IFLR
3.7%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
VXUS
3.2%

Недвижимость

IFLR
1.7%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IFLR vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLR vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLRVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.39

+1.12

Просадки

Сравнение просадок IFLR и VXUS

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-35.97%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.82%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-8.22%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и VXUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

15.20%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

16.04%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

17.15%

-4.12%

Сравнение комиссий IFLR и VXUS

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и VXUS

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and VXUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор