PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с SPGM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. IFLR is actively managed, while SPGM is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.08%.

IFLR

1 день
-0.33%
1 месяц
0.74%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и SPGM

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		4.65%3.03%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%3.73%

Correlation

The correlation between IFLR and SPGM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов IFLR и SPGM

Секторы
IFLR
SPGM

Финансовые услуги

21.6%
15.7%

Промышленность

17.2%
12.5%

Технологии

12.5%
30.7%

Здравоохранение

9.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Сырьевые материалы

5.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.2%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Энергетика

3.4%
4.0%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

IFLR
21.6%
SPGM
15.7%

Промышленность

IFLR
17.2%
SPGM
12.5%

Технологии

IFLR
12.5%
SPGM
30.7%

Здравоохранение

IFLR
9.2%
SPGM
7.9%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
SPGM
9.0%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.4%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
SPGM
3.8%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.7%
SPGM
8.2%

Коммунальные услуги

IFLR
3.5%
SPGM
2.0%

Энергетика

IFLR
3.4%
SPGM
4.0%

Недвижимость

IFLR
1.6%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с DIVDIFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с LVHI
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

IFLR vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.59

—

IFLR vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и SPGM

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-33.97%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.45%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-4.79%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и SPGM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

13.67%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.16%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

17.49%

-3.96%

Сравнение комиссий IFLR и SPGM

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и SPGM

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and SPGM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.09% for SPGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор