PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с PATN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IFLO returned 33.19% vs 51.48% for PATN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 28.49%.

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.01%
6 месяцев
20.05%
С начала года
28.49%
1 год
51.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и PATN

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		28.49%20.58%

Correlation

The correlation between IFLO and PATN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between IFLO and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и PATN

Секторы
IFLO
PATN

Технологии

21.5%
52.5%

Промышленность

18.1%
14.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.0%

Энергетика

12.1%
2.1%

Здравоохранение

11.7%
9.4%

Сырьевые материалы

11.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.2%

Финансовые услуги

1.1%
0.5%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

IFLO
21.5%
PATN
52.5%

Промышленность

IFLO
18.1%
PATN
14.8%

Потребительский циклический сектор

IFLO
13.8%
PATN
7.0%

Энергетика

IFLO
12.1%
PATN
2.1%

Здравоохранение

IFLO
11.7%
PATN
9.4%

Сырьевые материалы

IFLO
11.3%
PATN
2.4%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.7%
PATN
6.1%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.8%
PATN
5.2%

Финансовые услуги

IFLO
1.1%
PATN
0.5%

Коммунальные услуги

IFLO
1.0%
PATN

-

Недвижимость

IFLO
0.0%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с SEIEPATN с ENHIPATN с IDEVPATN с BIDDPATN с IPOSPATN с AVIV

Доходность на риск

IFLO vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.09

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.66

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.59

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

12.93

+4.47

IFLO vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и PATN

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-16.77%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-14.40%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-9.52%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.26%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.99%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и PATN

Текущая волатильность для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) составляет 3.21%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что IFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

9.70%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

22.29%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

24.76%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

22.51%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

22.51%

-7.98%

Сравнение комиссий IFLO и PATN

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и PATN

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PATN в 1.69%

ПозицияTTM20252024
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.69%2.25%0.30%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and PATN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (9.70%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 51.48% vs 33.19% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 51.48% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and Pacer. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.65% for PATN.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор