PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с FPXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 32.73%.

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и FPXI

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%6.22%

Correlation

The correlation between IFLO and FPXI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов IFLO и FPXI

Секторы
IFLO
FPXI

Промышленность

18.9%
22.6%

Технологии

18.1%
31.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%
7.2%

Энергетика

13.6%
2.3%

Здравоохранение

12.6%
11.9%

Сырьевые материалы

11.6%
14.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.8%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Финансовые услуги

0.9%
5.0%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Промышленность

IFLO
18.9%
FPXI
22.6%

Технологии

IFLO
18.1%
FPXI
31.4%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
FPXI
7.2%

Энергетика

IFLO
13.6%
FPXI
2.3%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
FPXI
11.9%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
FPXI
14.8%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
FPXI
2.5%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
FPXI
0.8%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
FPXI
0.9%

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
FPXI
5.0%

Недвижимость

IFLO
0.0%
FPXI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFOIFLO с CFAIFLO с AVDV
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VOO

Доходность на риск

IFLO vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLOFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.48

+2.26

Просадки

Сравнение просадок IFLO и FPXI

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-55.78%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-20.25%

+19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и FPXI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

23.46%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

21.57%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

21.18%

-7.03%

Сравнение комиссий IFLO и FPXI

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и FPXI

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FPXI в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and FPXI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

IFLO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.60% for FPXI.

They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.70% for FPXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор