Сравнение IFLN с IBHE
IFLN (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - IFLN tracks the Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLN charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности IFLN и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IFLN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.34%
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLN и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 1.32% | 8.75% | 5.54% | 11.19% | -8.77% | 3.32% | 5.20% | 5.67% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
Correlation
The correlation between IFLN and IBHE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.67 |
The correlation between IFLN and IBHE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLN vs. IBHE — Ранг доходности на риск
IFLN
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IFLN c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLN | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLN и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLN | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLN и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLN | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | — | — |
Сравнение комиссий IFLN и IBHE
IFLN берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLN и IBHE
Дивидендная доходность IFLN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 5.85% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
IFLN and IBHE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLN is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLN is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
IFLN has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.87% for IBHE.
IFLN tracks Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.23% for IFLN and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для IFLN и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор