Сравнение IFLN с PHYD
IFLN (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. IFLN is passively managed, while PHYD is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLN charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности IFLN и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IFLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.36%
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLN и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 1.32% | 8.75% | 5.54% | 8.16% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between IFLN and PHYD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between IFLN and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLN vs. PHYD — Ранг доходности на риск
IFLN
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IFLN c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLN | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLN и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLN | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLN и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLN | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | — | — |
Сравнение комиссий IFLN и PHYD
IFLN берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLN и PHYD
Дивидендная доходность IFLN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 5.85% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLN and PHYD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLN is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLN is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 5.85% for IFLN.
They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.23% for IFLN and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для IFLN и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор