PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFGL с VRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFGL returned -2.66%/yr vs 5.40%/yr for VRAI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFGL charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 21.11%.

IFGL

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.58%
1 год
6.13%
3 года*
6.59%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
1.41%

VRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
21.11%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.70%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFGL и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.19%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%11.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.11%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Correlation

The correlation between IFGL and VRAI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IFGL and VRAI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IFGL и VRAI

Секторы
IFGL
VRAI

Недвижимость

98.9%
33.6%

Технологии

1.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

IFGL
98.9%
VRAI
33.6%

Технологии

IFGL
1.1%
VRAI
1.3%

Потребительский циклический сектор

IFGL
0.1%
VRAI

-

Сырьевые материалы

IFGL

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

IFGL

-

VRAI
2.7%

Потребительский защитный сектор

IFGL

-

VRAI
1.9%

Энергетика

IFGL

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

IFGL

-

VRAI

-

Здравоохранение

IFGL

-

VRAI

-

Промышленность

IFGL

-

VRAI

-

Коммунальные услуги

IFGL

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

IFGL vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.27

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
3.22

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

5.57

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

17.57

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.27

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.29

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IFGL и VRAI

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFGLVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-47.51%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-4.82%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-16.89%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-26.71%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-1.02%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-10.10%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

1.53%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и VRAI

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFGLVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.50%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.45%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.86%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.64%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

22.13%

-5.54%

Сравнение комиссий IFGL и VRAI

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и VRAI

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VRAI в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.90%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFGL and VRAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFGL has higher volatility (4.54%) compared to VRAI (3.50%). In terms of maximum drawdown, IFGL dropped -67.94% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.40% vs -2.66% for IFGL. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.40% return vs -2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

IFGL has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.23% for VRAI.

IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.48% for IFGL and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFGL и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор