PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с SRVR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR).

IFGL и SRVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SRVR - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-7.30%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		9.80%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 9.80%.

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%

SRVR

1 день
2.97%
1 месяц
-6.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
0.74%
1 год
9.63%
3 года*
4.72%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VRNSSRVR с FCFAX

Сравнение комиссий IFGL и SRVR

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

IFGL vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLSRVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.53

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.86

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.67

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

1.45

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.53

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.25

-0.21

Корреляция

Корреляция между IFGL и SRVR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и SRVR

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SRVR в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.95%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и SRVR

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и SRVR.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-40.99%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.78%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-40.99%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-19.60%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-15.35%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

6.86%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и SRVR

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.07%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.93%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.22%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

19.50%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

21.48%

-4.99%