PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с DTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с DTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE).

IFGL и DTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и DTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и DTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DTRE с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям DTRE по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.89% соответственно.

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с PFFR

Сравнение комиссий IFGL и DTRE

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DTRE в 0.60%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

IFGL vs. DTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c DTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLDTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.15

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.30

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.20

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

0.72

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. DTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DTRE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и DTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLDTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.15

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.04

Корреляция

Корреляция между IFGL и DTRE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и DTRE

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DTRE в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и DTRE

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и DTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLDTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-72.26%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-12.06%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-34.62%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-42.79%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-18.71%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-16.94%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.41%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и DTRE

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLDTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.37%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.89%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.40%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

18.15%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.47%

-1.98%