PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFED с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFED и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFED и MULL


2026 (YTD)20252024
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%-3.14%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий IFED и MULL

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

IFED vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFEDMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

6.53

-6.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.77

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

16.69

-16.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

46.83

-45.65

IFED vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFEDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

6.53

-6.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.91

-1.33

Корреляция

Корреляция между IFED и MULL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и MULL

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок IFED и MULL

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


IFEDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-72.29%

+49.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-53.09%

+38.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-39.05%

+26.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-21.99%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

18.92%

-14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и MULL

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFEDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

47.87%

-42.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

99.70%

-88.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

130.90%

-112.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

130.06%

-110.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

130.06%

-110.35%