PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFED с ADBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).

IFED и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IFED и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFED и ADBG

2026 (YTD)2025
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.98%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG

Сравнение комиссий IFED и ADBG

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ADBG в 0.75%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IFED vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-1.11

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-1.93

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.76

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.92

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

-1.66

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-1.11

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-1.11

+1.69

Корреляция

Корреляция между IFED и ADBG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и ADBG

Ни IFED, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFED и ADBG

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и ADBG.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEDADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-74.57%

+52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-74.57%

+59.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-73.14%

+60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-36.46%

+30.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

41.47%

-36.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и ADBG

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEDADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

23.19%

-18.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

47.86%

-37.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

61.99%

-43.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

61.84%

-42.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

61.84%

-42.13%