PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

IFEB и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и PJUL

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с APRQIFEB с DMARIFEB с PHEQIFEB с XAPRIFEB с HOCTIFEB с TLTW
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий IFEB и PJUL

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IFEB vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.07

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

11.63

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.83

+0.13

Корреляция

Корреляция между IFEB и PJUL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и PJUL

Ни IFEB, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IFEB и PJUL

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-18.17%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.12%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.60%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.50%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и PJUL

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.91%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

4.17%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.09%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

8.58%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

10.12%

-1.10%