PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

IFEB и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и PBFB

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с TLTWIFEB с APRQIFEB с BAPRIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с XAPR
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий IFEB и PBFB

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

IFEB vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.95

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.76

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

9.68

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.37

Корреляция

Корреляция между IFEB и PBFB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и PBFB

Ни IFEB, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и PBFB

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, примерно равная максимальной просадке PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-8.65%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.16%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.08%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.63%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.12%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и PBFB

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.56%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

3.81%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.32%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

6.54%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

6.54%

+2.48%