PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

IFEB и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и GMAR

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с APRQIFEB с DMARIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с TLTWIFEB с BAPR
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий IFEB и GMAR

И IFEB, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

IFEB vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.14

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

11.96

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.71

-0.75

Корреляция

Корреляция между IFEB и GMAR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и GMAR

Ни IFEB, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и GMAR

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, примерно равная максимальной просадке GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-9.11%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.85%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.57%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и GMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.22%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

2.87%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.50%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

6.96%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

6.96%

+2.06%