PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFEB с FFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - IFEB is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. IFEB is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, IFEB returned 10.26% vs 38.14% for FFTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFEB charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности IFEB и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.11%.

IFEB

1 день
-0.28%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFEB и FFTY

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		2.84%19.46%0.54%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%13.20%

Correlation

The correlation between IFEB and FFTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.52

The correlation between IFEB and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFEB и FFTY

Секторы
IFEB
FFTY

Финансовые услуги

24.7%
13.1%

Промышленность

19.8%
26.6%

Здравоохранение

10.6%
12.1%

Технологии

10.3%
24.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%
21.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.0%
8.0%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IFEB
24.7%
FFTY
13.1%

Промышленность

IFEB
19.8%
FFTY
26.6%

Здравоохранение

IFEB
10.6%
FFTY
12.1%

Технологии

IFEB
10.3%
FFTY
24.8%

Потребительский циклический сектор

IFEB
7.7%
FFTY
4.8%

Потребительский защитный сектор

IFEB
6.7%
FFTY

-

Сырьевые материалы

IFEB
5.9%
FFTY
21.6%

Коммуникационные услуги

IFEB
4.5%
FFTY
3.7%

Энергетика

IFEB
4.0%
FFTY
8.0%

Коммунальные услуги

IFEB
4.0%
FFTY
2.1%

Недвижимость

IFEB
1.9%
FFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с DMARIFEB с APRQIFEB с TLTW
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

IFEB vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.12

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.55

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.65

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

4.36

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTY равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.20

+0.85

Просадки

Сравнение просадок IFEB и FFTY

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEBFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-59.46%

+50.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-23.29%

+16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-15.34%

+14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-22.38%

+20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

8.77%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и FFTY

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) составляет 2.58%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что IFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEBFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

9.42%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

26.18%

-19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

34.09%

-26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

29.14%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

27.41%

-18.32%

Сравнение комиссий IFEB и FFTY

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и FFTY

IFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFEB and FFTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to IFEB (2.58%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 38.14% vs 10.26% for IFEB. On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, IFEB has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 38.14% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for IFEB.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for IFEB.

IFEB is categorized as Options Trading, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for IFEB and 0.80% for FFTY.

IFEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFEB и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор