Сравнение IFAFX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IFAFX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFAFX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 2.82% | 17.71% | 10.76% | 6.76% | -6.48% | 17.28% | 4.40% | 18.41% | -5.33% | 12.48% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IFAFX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции IFAFX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.59% соответственно.
IFAFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.28%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFAFX и GIMFX
IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
IFAFX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
IFAFX
GIMFX
Сравнение IFAFX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFAFX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.04 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.95 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.90 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 15.18 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFAFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.04 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IFAFX и GIMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFAFX и GIMFX
Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 9.70% | 9.91% | 6.33% | 2.90% | 6.94% | 6.61% | 2.76% | 4.95% | 7.39% | 4.20% | 3.01% | 5.02% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFAFX и GIMFX
Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFAFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -25.87% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -6.72% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -14.02% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -25.87% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.18% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.33% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.74% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFAFX и GIMFX
Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 3.34%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFAFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.95% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.92% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 8.87% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.47% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 8.94% | +1.73% |