PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFAFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFAFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFAFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		2.82%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции IFAFX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.17% соответственно.

IFAFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.32%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.28%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class F1

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с FPURXIFAFX с VOOIFAFX с WARAXIFAFX с GGSIXIFAFX с ANCFXIFAFX с AWSHXIFAFX с RAPZX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий IFAFX и ABALX

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

IFAFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFAFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.28

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.43

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

10.15

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFAFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFAFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между IFAFX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и ABALX

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.70%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и ABALX

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFAFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-40.20%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-7.33%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-18.76%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-22.34%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.37%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.86%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 3.34%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFAFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.89%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

6.96%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

11.22%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.45%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

10.63%

+0.04%