Сравнение IEZ с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
IEZ и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IEZ и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 2.90% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и VCLN
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
IEZ vs. VCLN — Ранг доходности на риск
IEZ
VCLN
Сравнение IEZ c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.44 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.16 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 5.81 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 21.39 | -16.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.44 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.12 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и VCLN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и VCLN
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и VCLN
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -45.66% | -46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -12.58% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -5.09% | -49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -24.92% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 3.42% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и VCLN
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеют волатильность 9.27% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 9.57% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 21.32% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 29.83% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 27.34% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 27.34% | +14.32% |