PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEYYX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEYYX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности IEYYX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEYYX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		12.70%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%-12.98%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, IEYYX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 2.41% против 9.17% соответственно.

IEYYX

1 день
1.06%
1 месяц
-0.08%
С начала года
12.70%
6 месяцев
20.58%
1 год
41.57%
3 года*
8.68%
5 лет*
16.21%
10 лет*
2.41%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Energy Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с CSUIXIEYYX с WASCXIEYYX с BGLYXIEYYX с IVSIXIEYYX с WRGCX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий IEYYX и PSPFX

IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund

Доходность на риск

IEYYX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEYYX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEYYXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

3.15

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

3.48

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

4.64

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.17

18.63

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEYYX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEYYX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEYYX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEYYXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.15

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.19

-0.14

Корреляция

Корреляция между IEYYX и PSPFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEYYX и PSPFX

Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.77%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IEYYX и PSPFX

Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEYYXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.16%

-79.09%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-17.96%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-39.15%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.45%

-56.80%

-24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

-15.91%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.28%

-42.65%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.47%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEYYX и PSPFX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) составляет 4.24%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEYYXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

10.47%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

23.43%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

27.28%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

22.85%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

21.64%

+9.36%