PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVL.L с MVED.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).

IEVL.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-12.08%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		5.12%8.77%8.89%10.72%-12.60%21.51%-3.86%22.67%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.12%.

IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

MVED.L

1 день
1.33%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.68%
1 год
5.50%
3 года*
8.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с CES1.L

Сравнение комиссий IEVL.L и MVED.L

И IEVL.L, и MVED.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

IEVL.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.46

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.66

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.68

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

1.88

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.46

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и MVED.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и MVED.L

Ни IEVL.L, ни MVED.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и MVED.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки MVED.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и MVED.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVL.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-30.56%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-9.10%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-19.54%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.68%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.22%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.26%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и MVED.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVL.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.01%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

6.69%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

11.84%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

10.98%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

12.69%

+4.99%