PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и IWFV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.53%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.35%23.87%12.00%15.41%-4.26%29.51%-11.97%21.98%-10.46%7.62%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEVL.L имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции IWFV.L немного впереди с 10.52%.


IEVL.L

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.53%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.42%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.67%
10 лет*
10.25%

IWFV.L

1 день
-0.18%
1 месяц
0.43%
С начала года
7.35%
6 месяцев
17.03%
1 год
29.25%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.46%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий IEVL.L и IWFV.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.82

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.36

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

5.66

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

21.39

-8.97

IEVL.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFV.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и IWFV.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и IWFV.L

Ни IEVL.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и IWFV.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-28.79%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-7.08%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-13.82%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-28.79%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.68%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.44%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.83%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и IWFV.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеют волатильность 6.01% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.32%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.29%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

16.04%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

13.71%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.93%

+1.74%