PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEV с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEV с VEU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEV (iShares Europe ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEV returned 10.51%/yr vs 10.70%/yr for VEU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IEV charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IEV и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 13.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции VEU немного впереди с 10.70%.

IEV

1 день
1.15%
1 месяц
-0.09%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.81%
1 год
19.63%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.51%

VEU

1 день
0.93%
1 месяц
-0.49%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.65%
1 год
29.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEV и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF		7.06%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		13.93%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IEV and VEU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.94

The correlation between IEV and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEV и VEU

Секторы
IEV
VEU

Финансовые услуги

24.5%
22.6%

Промышленность

18.8%
15.0%

Здравоохранение

12.1%
6.7%

Технологии

9.9%
21.6%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.0%

Сырьевые материалы

5.5%
7.1%

Энергетика

4.6%
4.7%

Коммунальные услуги

4.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.5%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Финансовые услуги

IEV
24.5%
VEU
22.6%

Промышленность

IEV
18.8%
VEU
15.0%

Здравоохранение

IEV
12.1%
VEU
6.7%

Технологии

IEV
9.9%
VEU
21.6%

Потребительский защитный сектор

IEV
8.6%
VEU
4.9%

Потребительский циклический сектор

IEV
6.8%
VEU
8.0%

Сырьевые материалы

IEV
5.5%
VEU
7.1%

Энергетика

IEV
4.6%
VEU
4.7%

Коммунальные услуги

IEV
4.6%
VEU
3.0%

Коммуникационные услуги

IEV
3.3%
VEU
4.5%

Недвижимость

IEV
0.6%
VEU
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IEV vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEVVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.81

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.48

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.60

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

9.92

-4.08

IEV vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEV и VEU

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-61.52%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.43%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-13.69%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-29.14%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-34.98%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.28%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-13.10%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.99%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и VEU

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.87%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

14.48%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.39%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.30%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.08%

+1.20%

Сравнение комиссий IEV и VEU

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и VEU

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VEU в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF		2.82%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.54%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IEV and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (6.87%) compared to IEV (5.02%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 10.70% vs 10.51% for IEV. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 10.70% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for IEV.

IEV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.54% for VEU.

IEV is categorized as Europe Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. IEV tracks S&P Europe 350 Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for IEV and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEV и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор