PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и RFEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у RFEU с доходностью 1.50%.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Сравнение комиссий IEV и RFEU

IEV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.


Доходность на риск

IEV vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVRFEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.61

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.20

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.80

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

10.86

-4.08

IEV vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEU равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между IEV и RFEU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и RFEU

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности RFEU в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEV и RFEU

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и RFEU.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-39.74%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.25%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-35.92%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.11%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-9.79%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.21%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и RFEU

iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

0.00%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

5.95%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

14.89%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.01%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

17.96%

+0.62%