Сравнение IEV с RFEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU).
IEV и RFEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IEV и RFEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и RFEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 30.78% | -1.78% | 16.19% | -24.17% | 22.83% | 6.25% | 23.21% | -17.57% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у RFEU с доходностью 1.50%.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и RFEU
IEV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.
Доходность на риск
IEV vs. RFEU — Ранг доходности на риск
IEV
RFEU
Сравнение IEV c RFEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | RFEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.80 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 10.86 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IEV и RFEU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и RFEU
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности RFEU в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и RFEU
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и RFEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -39.74% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.25% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -35.92% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -0.11% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -9.79% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.21% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и RFEU
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 0.00% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 5.95% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 14.89% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.01% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.96% | +0.62% |