Сравнение IEV с PBEU
IEV (iShares Europe ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index, while PBEU is a Financials Equities fund tracking the BITA European Banks Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEV charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности IEV и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 17.19%.
IEV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 9.63%
PBEU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEV и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 7.98% | 6.77% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 17.19% | 11.42% |
Correlation
The correlation between IEV and PBEU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEV vs. PBEU — Ранг доходности на риск
IEV
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEV c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEV | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEV и PBEU
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEV | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -17.26% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.71% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -3.71% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEV | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 26.97% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 26.97% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 26.97% | -8.78% |
Сравнение комиссий IEV и PBEU
IEV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и PBEU
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.79% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEV and PBEU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for IEV.
IEV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.01% for PBEU.
IEV is categorized as Europe Equities, while PBEU is Financials Equities. IEV tracks S&P Europe 350 Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.60% for IEV and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для IEV и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор