Сравнение IEV с FLEE
IEV (iShares Europe ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - IEV tracks the S&P Europe 350 Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEV returned 9.74%/yr vs 9.69%/yr for FLEE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IEV charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.
Доходность
Сравнение доходности IEV и FLEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 8.40%.
IEV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 9.63%
FLEE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEV и FLEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 7.98% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 1.06% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 8.40% | 35.76% | 2.03% | 20.46% | -15.22% | 16.84% | 5.33% | 24.41% | -14.97% | 1.80% |
Correlation
The correlation between IEV and FLEE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between IEV and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IEV и FLEE
Секторы
IEV
FLEE
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
IEV
FLEE
Промышленность
IEV
FLEE
Здравоохранение
IEV
FLEE
Технологии
IEV
FLEE
Потребительский защитный сектор
IEV
FLEE
Потребительский циклический сектор
IEV
FLEE
Сырьевые материалы
IEV
FLEE
Коммунальные услуги
IEV
FLEE
Энергетика
IEV
FLEE
Коммуникационные услуги
IEV
FLEE
Недвижимость
IEV
FLEE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEV vs. FLEE — Ранг доходности на риск
IEV
FLEE
Сравнение IEV c FLEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEV | FLEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.57 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEV и FLEE
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FLEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEV | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -37.27% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.37% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -14.59% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -31.62% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.43% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -7.03% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.40% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и FLEE
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 3.76%, в то время как у Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEV | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.14% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 13.65% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.07% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.45% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.92% | -0.73% |
Сравнение комиссий IEV и FLEE
IEV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и FLEE
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FLEE в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 3.16% | 2.76% | 3.93% | 2.57% | 3.48% | 3.61% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
IEV iShares Europe ETF | 2.79% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IEV and FLEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLEE has higher volatility (4.14%) compared to IEV (3.76%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs FLEE's -37.27%.
On 5-year performance, IEV leads with 9.74% vs 9.69% for FLEE. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IEV has performed better with a 9.74% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for IEV.
FLEE has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.79% for IEV.
IEV tracks S&P Europe 350 Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for IEV and 0.09% for FLEE.
IEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEV и FLEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор